全域面板协整与空间面板误差修正建模方法及其应用

作者：杨晓伟; 徐建军^*

来源：数学的实践与认识, 2022, 52(02): 34-44.

• 全域面板协整
• 空间误差修正模型
• 空间外溢
• 金融发展
• 对外贸易

传统的面板协整和误差修正模型只考虑了变量的非平稳特征,而忽视了变量的空间依赖性.若变量兼有非平稳和横截面依赖特征,有必要引入全域面板协整与空间面板误差修正建模方法.关于中国金融发展与对外贸易关系分析就是一个很好的例证.在考虑了面板数据的非平稳性和横截面依赖双重特征的前提下,我国金融发展、利用外资、基础设施建设与对外贸易之间存在全域协整关系,而非局部协整关系;当对外贸易的短期变化偏离均衡状态时,全域误差修正机制同时从时间和空间两个维度,而非仅从时间维度,促使失衡系统重回到均衡状态.研究证实了长期内金融支持对外贸易的直接影响和空间外溢效应显著,而短期内仅直接影响显著,这为人们正确认识二者关系提供了新的证据.

• 单位
  宁波城市职业技术学院; 宁波大学科学技术学院