基于XGBoost模型的高频交易机会挖掘研究

作者：王飞; 张勇; 罗宁波

来源：金融电子化, 2020, (11): 72-74.

<正>高频交易是量化投资策略的重要组成部分,识别交易机会是进行高频交易的核心。高频交易是利用高速计算机进行编程和自动交易,使其达到毫秒甚至微秒的交易速度,并自动对行情价格序列进行判断来下单,从而远超普通计算机和人工交易员的交易速度,借此从极为短暂的市场变化中寻求获利。相较于低频交易而言,高频交易的交易次数多、持仓时间短,

• 单位
  招商证券股份有限公司