论文研究了我国股市羊群行为的演化与间隔效应究,结果表明:我国股市的羊群行为总体上呈持续减弱之势;同时,市场羊群行为具有明显的间隔效应,以日为抽样间隔时,发现市场中存在羊群行为,而以周为抽样间隔时,未能检测到羊群行为的存在,说明我国股市羊群行为主要是由短期交易行为所导致的。
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