基于时间序列分析的山东省CPI预测

作者：张洋洋; 邓伟^*; 宋长钰

来源：山东师范大学学报(自然科学版), 2020, 35(03): 329-336.

• CPI
• 预测
• 时间序列分析
• 加权马尔科夫链模型
• 改进的GM(1,1)模型

为研究地区CPI的变化趋势,以便于为制定相应的经济政策措施提供参考,采用时间序列模型对山东省CPI进行研究,并使用两种方法对预测结果进行改进.首先使用加权马尔科夫链模型修正时间序列模型的预测误差;其次使用改进的灰色预测模型与时间序列模型建立线性组合预测模型,并对不同模型的预测误差进行比较,结果表明:线性组合预测模型预测效果较好;最后对2020年6-10月山东省CPI进行了预测.

• 单位
  山东建筑大学; 河北大学; 西南财经大学