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摘要
普惠金融近年来快速发展,保险业借助贷款保证保险这一工具,也发挥了积极的作用。个人贷款保证保险与普通的财产保险差异较大,传统的非寿险定价方法不再适用。如何建立一套有效可行的定价方法论,帮助银行在风险可控的前提下,将金融服务辐射到更广的人群,进一步提升普惠金融的供给,同时更精准地评估风险,向客户提供差异化的费率,体现保险费率厘定的"公平原则",成为亟需解决的问题。本文的定价思路为从构成纯风险保费的两个关键要素分别着手,引入Cox模型对投保人各期出险率进行建模,推导计算各期理赔金额,最终预测获得每个投保人的保费定价结果。本文引入了信息丰富的央行征信数据和个人资产证明数据,通过特征衍生、处理和筛选等流程,构建定价模型的投保人风险要素。从模型的各项评估结果来看,本方法具有良好的预测能力和预测结果的稳定性,是可行且有效的。
