具有分红、流动储备金和利率的风险模型的绝对破产

作者：张燕; 赵培标

来源：经济数学, 2016, 33(02): 15-22.

DOI：10.16339/j.cnki.hdjjsx.2016.02.003

• 保险数学
• Gerber-Shiu函数
• 积分—微分方程
• 分红
• 流动储备金

建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分-微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Gerber-Shiu函数的解析表达式.

• 单位
  南京理工大学; 解放军理工大学