可转换债券定价理论发展的研究

作者：杨立洪; 宾海妃; 蓝雁书

来源：北京工商大学学报(社会科学版), 2006, (04): 48-50+63.

DOI：10.16299/j.1009-6116.2006.04.012

• 可转换债券
• 定价
• 信用风险
• 随机利率 convertible bonds
• pricing
• credit risk
• stochastic interest rate

对比分析国内外可转换债券定价理论,从价值分析、数值方法和利率期限结构三个方面详尽地给出可转换债券的定价模型,提出了可转换债券定价研究中存在的问题并指出今后研究发展的方向。

• 单位
  华南理工大学