期权理论在公司信用风险定价模型中应用

作者：陈维

来源：应用数学, 2007, 20(S1): 155-158.

• 期权理论
• 信用风险
• 违约距离

本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.

• 单位
  华中科技大学