风险度量的最优控制

作者：严钧

来源：阜阳师范学院学报(自然科学版), 2013, (02): 8-10.

DOI：10.14096/j.cnki.cn34-1069/n.2013.02.019

• 风险度量
• 随机微分方程
• 动态规划原理 risk measure
• stochastic differential equation
• dynamic programming principle

考虑由随机微分方程驱动的价格过程的熵风险度量的最优控制问题,借助于动态规划原理,最后得到了该最优控制问题的值以及相应的最优控制。

• 单位
  扬州大学