基于干预分析模型对上证基金指数的预测

作者：陆海霞

来源：价值工程, 2019, 38(24): 11-13.

DOI：10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2019.24.005

• 干预分析模型
• 时间序列
• 基金指数

本文试图在回顾相关证券投资基金知识的基础上,通过对干预分析模型的介绍,并将该模型应用于上证基金指数日收盘价的预测,以期为目前关于证券投资基金的讨论提供一些富有价值的结论。

• 单位
  南京工业大学浦江学院