首先，对沪深300股指期权交易数据，采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法，利用Eviews软件、WinBUGS软件，进行该期权的定价模型选择和参数估计，并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法，进行模型参数求解.其次，对该期权进行随机波动率模型及B-S模型的实证分析研究，进而通过分析套利空间、误差因素，得出厚尾随机波动率模型对该期权的定价更为准确合理.
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