股票价格波动的库兹涅茨特征研究及其在预测上的应用

作者：宋爽; 彭立颖; 童行伟

来源：数理统计与管理, 2014, 33(02): 363-370.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.2014.02.009

• 库兹涅茨曲线
• 光滑化
• 多项式函数回归
• Logistic函数回归
• 时间点预测
• 拐点

本文创造性地指出,股价波动具备先增长后下降的倒U形曲线特征,即库兹涅茨曲线特征,从而对最高值出现的时间点进行预测.本文首先对股价波动曲线进行了去除微小波动和类均线的光滑化处理,通过多项式函数回归和Logistic函数回归的拟合方法,来确定曲线增长部分的拐点,并给出寻找拐点和预测的方法.抽样检测结果表明该方法非常具有实效性.

• 单位
  北京师范大学; 认知神经科学与学习国家重点实验室