关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计

作者：李金凤^*; 蒋**; 杜恺

来源：应用概率统计, 2023, 39(04): 517-530.

• 平均场正倒向随机微分方程
• 深度神经网络
• 随机控制

本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出了数值算法并对离散格式进行了收敛性分析.

• 单位
  复旦大学