中国股市四因子模型实证研究

作者：曹斌杰

来源：纳税, 2019, 13(14): 174-176.

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Fama、French(1992)在CAPM模型加入了规模因子和价值因子,建立了经典的Fama-French三因子模型。Carhart(1997)在三因子基础上又增加了动量因子,得到了适用性更高的四因子模型。

• 单位
  同济大学