基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究

作者：于永瑞

来源：时代经贸, 2022, 19(09): 40-45.

DOI：10.19463/j.cnki.sdjm.2022.09.032

• 技术指标
• 移动平均线
• 金融工程
• 量化交易

本文基于中债总净价（7-10年）指数2006年11月至2021年10月共计16年数据，使用金融工程量化编程技术，研究了均线指标在债券交易中的应用效果。得出结论：短期均线使用3个交易日移动平均值，长期均线使用25个交易日移动平均值，能够取得较好的效果，收益率为50.68%，亏损概率为47.37%，单次最大损失为1.02%，年化价差收益率为3.45%，年平均买卖次数为5.18次。

• 单位
  江门农村商业银行股份有限公司