本文以上海期货交易所铜期货为例，运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较。首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计，然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测。结果表明：在短期价格预测方面，Vasicek模型比CIR模型要好。
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