本文以中债估值数据作为原始数据,围绕不同类别数据新闻的发布对利率期限结构产生的影响进行研究。实证研究发现,数据新闻发布对利率期限结构的冲击主要表现在波动率上,相较宏观数据新闻发布,货币数据新闻发布对利率期限结构的影响维度更多。
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