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摘要
给出含交易费用和投资者风险偏好的最佳证券投资组合约束优化模型,并应用人工蜂群算法(ABC)求解该问题。应用可行性规则处理优化问题的约束条件,形成可行性规则人工蜂群算法(FRABC)。应用Markov链理论证明FRABC算法为全局收敛算法。给出了证券投资组合优化仿真实例。实验结果表明,FRABC算法可行有效,且寻优结果优于自适应遗传算法。在相同计算开销的条件下,FRABC算法的各项性能指标也明显好于遗传算法、粒子群算法及基本人工蜂群算法等对比算法。
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单位泸州职业技术学院
