基于跟踪微分器的泰勒展开与ARIMA混合模型对股票价格的短期预测

作者：罗志丹; 刘英^*; 郭伟

来源：数学的实践与认识, 2019, 49(23): 67-77.

• ARIMA
• 泰勒展开
• 混合预测模型
• 股票价格预测

利用一种基于跟踪微分器的泰勒展开预测(Taylor Expansion Forecasting,TEF)模型与ARIMA相结合的混合预测模型,预测未来股票价格的走势.并以阿纳达科石油和宝洁公司两只股票进行实证,结果表明混合预测模型较单一的ARIMA模型具有更好的预测效果.最后将混合模型用于预测这两个公司近期的股票价格,预测结果表明,在短期内,阿纳达科石油的股票价格先下跌而后有所回升,宝洁公司的股票价格有上涨的趋势.

• 单位
  对外经济贸易大学