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摘要
本文创新地提出了"市场信息熵"的概念通过分析行业间波动方向的有序性来判断市场总体的状态,然后与不同参数周期的趋势跟踪策略和趋势反转策略相结合,进而将这些策略信号指令作为输入,市场模式状态作为输出建立Logistic回归模型,即构造出一种创新的、具有高稳定性的多策略融合投资模型。该模型在2010年至2017年底进行模拟交易回测,结果表明通过模式识别算法融合多策略后策略的年化收益跑赢基准指数,夏普比率有明显提高,最大回撤也大大降低,为量化择时提供新思路。
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单位华南理工大学; 数学学院
