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摘要
辨识序列间的因果联系是时间序列分析的主要任务之一。将Granger因果关系的检验问题转换为变量选择问题，应用稀疏组Lasso方法辨识序列间Granger因果关系的存在性和因果影响的滞后阶数。提出了稀疏组Lasso Granger因果图模型，顶点表示多维时间序列的分量序列，顶点间的有向边表示序列间存在的Granger因果关系，定义了滞后信息矩阵揭示因果影响的滞后信息。数值模拟验证了在各种维数和滞后影响结构的模型下，样本量对估计效果的影响。应用到中国宏观经济数据，进行实证分析的结果表明，稀疏组Lasso Granger因果图方法能够较好地揭示序列间的因果关系结构。
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