带固定效应面板分位回归方法的构建与比较

作者：陶丽; 邰凌楠; 田茂再^*

来源：统计与决策, 2020, 36(17): 9-13.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.17.002

• 固定效应
• 面板数据
• 分位回归
• HT工具变量

文章将现有的固定效应面板分位回归估计方法按估计类型分为惩罚估计、两阶段估计、工具变量估计和最小距离估计,分析各类方法的估计原理及其优缺点。提出了一种基于Hausman-Taylor工具变量的面板分位回归自适应惩罚方法。案例分析主要从供需两方面研究了房价的影响因素,结果发现,房地产开发住宅投资额和上一期房价对于当期房价的影响显著;几种估计方法的系数估计值稍有差别,但走势大致相同。

• 单位
  新疆财经大学; 中国人民大学; 兰州财经大学