我国上证指数周内效应研究

作者：廖小龙

来源：经济师, 2015, (02): 110-112.

• 上证指数
• 波动性
• 周内效应
• GARCH模型

随着股市对于经济发展的作用越来越大,以及自身规模的不断扩充,对于股市的周内效应的研究由来已久。文章以我国的上证指数作为研究的对象,研究股市的平均收益率与波动性的周内效应,研究表明:在长达12年的样本周期内,上证指数平均收益率具有负的"周四效应",而在波动性上具有"周二效应"。

• 单位
  中国社会科学院研究生院