跳-扩散模型中即时波动率的门限多次幂变差核估计

作者：龙伟芳; 叶绪国^*; 林金官

来源：数学的实践与认识, 2021, 51(14): 194-205.

• 跳-扩散模型
• 即时波动率
• 门限多次幂变差
• 渐近正态性

讨论了跳-扩散模型中即时波动率的非参数估计问题.基于门限技术与多次幂变差,构造一个门限多次幂变差核估计量,并在一些假设条件下,建立了估计量的相合性和渐近正态性.数值模拟分析了门限多次幂变差核估计量的有限样本表现.

• 单位
  南京审计大学; 凯里学院; 数学学院