针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题，提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的显-隐式差分方法和隐-显式差分方法，并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模拟结果说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型下亚式期权是可行的.
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