通过构建VAR模型研究深港通开通前后深港两市联动性的变化,并在此基础上,进一步通过格兰杰因果检验分析两市联动性的因果关系,运用方差分解方法分析两市间的动态变化。结果表明,深港通开通后确实加强了深港两市之间的联动性。最后针对实证结果提出几点建议。
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