商业银行资产额波动率的估计

作者：林蚺; 伍建; 马利军

来源：价值工程, 2004, (02): 102-103.

• 波动率
• 储蓄保险

本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进行实例研究。