沪市股票收益率波动性的研究——基于ARCH和GARCH模型的分析

作者：吴燕萍

来源：时代金融, 2010, (11): 41-42.

• 收益率
• ARCH
• GARCH
• 波动性

本文选取沪市上证综合指数2004年12月30日至2010年8月9日的数据,运用ARCH模型及其扩展模型对其收益率进行了分析,发现收益率有较强的波动性,且滞后期较长,波动的持久性较长。由此提出要加强市场监管等措施。

• 单位
  南京大学