倒向随机微分方程与g-期望

作者：杜晓婷

来源：时代金融, 2016, (36): 356-357.

• 倒向随机微分方程
• 比较定理
• g-期望
• 条件g-期望

彭实戈通过倒向随机微分方程引出了非线性数学期望—g-期望,本文给出倒向随机微分方程比较定理的证明及g-期望、条件g-期望的性质。

• 单位
  山东科技大学