矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度模型

作者：李新鹏; 高榕; 陈一峰; 万萌萌; 何爱进; 吴黎军

来源：山东理工大学学报(自然科学版), 2023, 37(04): 73-78.

DOI：10.13367/j.cnki.sdgc.2023.04.006

• 矩相关保费原理
• 时间变化效应
• 信度估计
• 相合估计

经典信度估计只适用于净保费原理，难以推广到一般保费原理，在实际应用中，赔付额间具有时间变化效应。根据矩相关保费原理，考虑赔付额间的时间变化效应，采用信度理论方法估计赔付额随机变量的条件矩母函数，给出矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度估计。通过数值模拟，得到基于矩相关保费原理，几种常见保费原理下风险保费的信度估计满足相合性。

• 单位
  数理学院; 新疆农业大学