远期与日前市场相结合的发电权交易模式

作者：鲍海; 艾东平; 杨以涵; 吴伟

来源：电网技术, 2012, (02): 264-270.

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2012.02.005

• 电力市场
• 发电权交易
• 双边可选择远期合同
• 远期市场
• 日前市场 electricity market
• generation rights trade
• bilateral optional forward contracts
• forward market
• day-ahead market

远期市场与日前市场交易是目前发电权交易两类主要的交易模式,若能将两者有效结合,则有利于发电权交易市场的形成和健康运营。为此,提出了以远期交易市场为主、日前交易市场为辅的发电权交易模式。通过开辟日前交易二次市场,为发电权远期交易商提供了进入日前交易市场进行再交易的机会;根据日前交易市场的特点建立了双边可选择的发电权远期-期权合约交易模型,将网损变化成本引入合约中断价格的计算,使得该模型具有引导交易向降低网损、利于系统安全、经济运行的方向进行的功能。文中对混合交易模式的可存在性进行了分析,并设计了交易组织步骤。算例分析表明,该交易模式不但给予发电权参与双方更多的交易灵活性,而且能够促使发电权交易向...

• 单位
  华北电力大学; 国家知识产权局