基于协整-GARCH模型的统计套利策略最优阈值改进研究

作者：邢知; 郝继升

来源：延安大学学报(自然科学版), 2018, 37(03): 41-45.

DOI：10.13876/J.cnki.ydnse.2018.03.041

• 协整-GARCH模型
• 统计套利
• 阈值

基于协整-GARCH模型的统计套利策略,以单位风险下的收益为优化目标,通过理论分析和数值模型对交易阈值进行研究。Mote Carlo模拟结果表明统计套利策略应当依据不同的模型参数进行优化来确定最优的建仓阈值和止损阈值,针对沪深300股指期货与现货的统计套利模型回测结果证实了上述结论。