一类混合未定权益的套期保值问题

作者：陈会; 刘宣会; 张琳

来源：纺织高校基础科学学报, 2016, 29(04): 465-470.

DOI：10.13338/j.issn.1006-8341.2016.04.009

• 混合未定权益
• 均值-方差准则
• Levy过程
• 倒向随机微分方程

在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值策略之间的关系,即其间具有凸性的关系.

• 单位
  西安工程大学