区域转换CEV模型下的欧式期权定价

作者：王福宁; 李鹏

来源：汕头大学学报(自然科学版), 2023, 38(01): 73-80.

• 区域转换
• CEV
• 偏微分方程
• 欧式期权

文章采用隐式差分法研究了区域转换下的欧式股票期权定价问题.假设两个状态分别服从常弹性方差模型，运用隐式差分法解出偏微分方程的数值解，理论证明了数值格式的稳定性，数值结果证明了该方法的有效性和收敛性.

• 单位
  华北水利水电大学