风险度量的贝叶斯估计及其统计分析

作者：王正武; 温利民^*; 刘志强

来源：应用概率统计, 2019, 35(03): 249-262.

• 风险度量
• 贝叶斯估计
• 相合性
• 渐近正态性

建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.

• 单位
  江西师范大学