双指数跳扩散模型下的复合期权定价

作者：何博雅; 刘丽霞

来源：数学学习与研究, 2018, (11): 145-147.

• 双指数跳扩散模型
• 复合期权
• 测度变换

复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.

• 单位
  河北师范大学