常利率带干扰的两类相关理赔风险模型

作者：贺小丽; 余国胜; 姚钲; 姚春临; 陈华斌

来源：江汉大学学报(自然科学版), 2015, 43(06): 513-517.

DOI：10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2015.06.006

• 破产概率
• Poisson-Geometric过程
• 推广的Erlang(n)过程
• 带干扰
• 折现罚金函数

考虑了保费收取为Poisson-Geometric过程,常利率环境条件下带干扰的两类相关理赔风险过程,把相关的两类理赔计数过程转换为两个独立的Poisson-Geometric过程和推广的Erlang(n)过程,并给出其折现罚金函数所满足的微积分方程。

• 单位
  南昌大学理学院