我国银行业流动性风险分析及风险化解建议——基于硅谷银行风险事件引发的中美银行对比研究

作者：周珮萱; 周雅童

来源：中国发展, 2023, 23(04): 23-33.

DOI：10.15885/j.cnki.cn11-4683/z.2023.04.005

• 硅谷银行
• 流动性风险
• 金融资产
• 数字银行

2023年初，美国排名第16位的硅谷银行爆发流动性挤兑危机，后续快速宣布破产，此事件引发社会广泛关注。该文从宏观、微观、制度等角度深入分析，发现硅谷银行出现流动性危机的原因来自三个方面：(1)美国激进加息导致利率环境急剧变化；(2)硅谷银行高度集中的客户结构，以及期限不匹配的资产负债结构引发流动性挤兑恶性循环；(3)巴赛尔协议对金融资产公允价值变动监管不足。结合硅谷银行经验，该文对国内银行进一步分析，发现国内银行同样存在财务报表失真问题。建议：坚持稳增长目标，审慎实施稳健的货币政策与财政政策，保持流动性充裕和市场利率水平合理；银行应该聚焦存贷主业，服务实体企业融资需求，打造多元化投资管理能力；银行应加强信息化建设，构建数字化管理系统，进一步提升风险控制能力。

• 单位
  国信证券股份有限公司; 渤海租赁股份有限公司