高维t分布场合下图模型的贝叶斯估计

作者：李凡群; 张孔生^*

来源：统计与决策, 2021, 37(04): 42-45.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.04.009

• 图模型选择
• 高维t分布
• 贝叶斯Lasso
• 修正的Cholesky分解

文章利用自适应Lasso估计的贝叶斯解释,构造了惩罚函数的分层贝叶斯先验模型,从而给出了t分布场合下的精确矩阵诸参数估计的分层贝叶斯模型,得到了精确矩阵自适应惩罚下的贝叶斯Lasso估计。随机模拟结果表明,该模型适用于高斯分布场合下精确矩阵的估计,而且在污染数据和错误假定模型的情况下,都有较好的表现。

• 单位
  数学学院; 安徽财经大学