情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式.本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法.结合金融背景,给出了如何检测套利机会的线性规划模型.两种新方法在生成情景时能够容易地规避套利机会,并且所生成的情景包含了部分历史数据真实的演化模式,能够比较好地拟合资产收益的经验分布函数;此外,所得情景可以恰当地描述资产收益未来的走势,为动态投资组合选择问题提供了两种有效的情景分析工具.
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
