基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例

作者：赵颖; 张岗; 仪峰

来源：金融经济, 2019, (06): 112-113.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.06.044

• 误差修正模型
• 统计套利
• 煤炭行业

本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业"期市—股市"间的套利交易年化收益率明显高于单一市场,较高的年化收益率和投资稳健性使得"期市-股市"间的套利交易更适合资金规模较大的投资者参与。

• 单位
  兰州财经大学