期货、期权组合套期保值的最小风险分析

作者：林孝贵

来源：科技资讯, 2006, (12): 196-197.

DOI：10.16661/j.cnki.1672-3791.2006.12.156

• 期货
• 期权
• 组合套期保值
• 套期比
• 套期保值风险

考虑用期货、期权作为工具共同对现货进行组合套期保值的策略。以保值收益的方差作为套期保值的风险,建立使风险最小的组合套期保值模型,通过求解模型得到风险最小的套期比,以及相应的风险。并且通过组合套期保值与期货套期保值和期权套期保值比较,得到组合套期保值比期货套期保值和期权套期保值更具优越性的结论。

• 单位
  广东财经大学; 金融学院