跨商品期货价差套利——以大连商品交易所豆类产品为例

作者：郑基超; 刘晴; 孙韦

来源：安徽商贸职业技术学院学报, 2014, 13(04): 14-18.

DOI：10.13685/j.cnki.abc.000063

• 套利
• 期货
• 提油套利

在简要分析大豆提油套利的理论基础后,基于2006年到2012年6月间的大样本日度交易数据对大豆、豆油、豆粕三者间的数量关系进行了计量实证,实证结果证明提油套利收益率和成功率较高,而反向提油套利则大部分不能成功。

• 单位
  合肥工业大学; 中国人民银行合肥中心支行; 安徽省社会科学院