利用ARMA-ARFIMA-IGARCH模型对行业指数流动性序列进行建模,再通过小波多分辨分析,将行业指数的流动性序列分解为高频(三个频率)部分和低频部分,并且利R-藤Copula这一技术刻画了行业流动性在不同频域的复杂相依结构,以此来测度行业指数之间的流动性复杂相依结构。
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