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摘要
由于风电出力和平衡市场价格的不确定性，风电商在日前市场投标时将面临较大的风险。为此，提出风电商通过看涨期权以控制平衡市场价格风险，从而减小日前市场投标风险的方法。为了研究风电商的期权合同对其日前市场投标行为的影响，建立一个考虑风电商看涨期权合同的日前市场随机均衡模型，其中采用场景削减技术计入风速和平衡市场价格的不确定性。算例分析验证了模型的合理性和有效性，并表明看涨期权合同可降低风电商参与日前市场竞争时收益的波动，减小风电商的投标偏差，且风电商通过合适的看涨期权合同交易可达到效用最大化。
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单位上海大学; 自动化学院
