基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价

作者：赵晶

来源：中央民族大学学报(自然科学版), 2013, S1: 72-76.

• Vasicek随机模型
• 双指数跳扩散模型
• 测度变换
• 可转债定价 Vasicek random model
• double exponential jump-diffusion model
• measure alternation
• convertible bonds pricing

本文在股价服从双指数跳扩散过程以及随机利率满足Vasicek随机模型下,应用Fourier反变换,测度变换等方法给出了随机利率下的双指数跳扩散模型的可转债定价公式.

• 单位
  中央民族大学