融合RACNN和BiLSTM的金融领域事件隐式因果关系抽取

作者：金方焱; 王秀利^*

来源：计算机科学, 2022, 49(07): 179-186.

• 金融领域
• 隐式因果关系抽取
• 循环注意力卷积神经网络
• 双向长短时记忆网络
• 迭代反馈机制
• 自注意力机制

金融领域的文本信息量大、价值高，尤其是其中的隐式因果关系事件包含着巨大的潜在利用价值。对金融领域文本进行隐式因果关系分析，挖掘隐式因果关系事件中隐含的重要信息，了解金融领域事件更深层的演化逻辑，进而构建金融领域知识库，对金融风险控制、风险预警等具有重要意义。为了提高金融领域中隐式因果关系事件识别的准确度，从特征挖掘的角度入手，提出了一种基于自注意力机制的融合循环注意力卷积神经网络(Recurrent Attention Convolution Neural Network, RACNN)和双向长短时记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory, BiLSTM)的隐式因果关系抽取方法。该方法结合了基于迭代反馈机制能提取更重要文本局部特征的RACNN、能更好地提取文本全局特征的BiLSTM以及能更深入地挖掘融合特征语义信息的自注意力机制，在SemEval-2010 Task 8数据集和金融领域数据集上进行了实验，结果表明，评估指标F1值分别达到了72.98%和75.74%,均显著优于其他对比模型。

• 单位
  中央财经大学