由于波动现象普遍产生在金融时间序列当中，所以随机波动率模型在实际运用中也获得了广泛的应用.本文研究了SV模型族中的厚尾SV模型的参数估计方法，并通过基于厚尾SV模型的贝叶斯参数估计方法研究疫情前和疫情期我国贵金属市场的收益波动.研究结果显示，厚尾SV模型对疫情前和疫情期我国贵金属收益波动性具有较好的拟合效果.
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