金融粗糙随机波动率模型作为当下刻画金融市场价格波动率较为准确的模型,对金融衍生品定价、预测有重要的作用。目前国内外不少学者对金融随机波动率模型的校准方法进行拓展研究,主要分为两类:第一类是传统校准方法,主要分为:极大似然估计、广义矩估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法;第二类是神经网络校准方法。此外,总结了粗糙随机波动率模型校准方法的未来的研究趋势。
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