连续时间利率期限结构的均衡模型

作者：吴恒煜

来源：商业研究, 2006, (17): 15-18.

DOI：10.13902/j.cnki.syyj.2006.17.005

• 利率期限结构
• 均衡模型
• 多因素模型

利率期限结构有两种基本模型———无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价。分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型。

• 单位
  广东财经大学